Komoditný hedging

Produkty vhodné na zaistenie si komoditného rizika, vyplývajúceho z negatívneho pohybu ceny danej komodity na trhu.

Komoditný swap

Ide o vzájomnú dohodu, kde sa jedna strana zaviaže platiť fixnú cenu z objemu obchodu a druhá strana sa zaviaže platiť variabilnú cenu (ako aritmetický priemer hodnôt v dohodnutej perióde). Príkladom komoditného swapu je keď sa odberateľ (dodávateľ) chce poistiť proti nárastu (poklesu) trhovej ceny podkladového aktíva - konkrétnej komodity, platbou fixných úhrad (inkasom fixných úhrad). Pri komoditnom swape nedochádza k fyzickým dodávkam, ale iba k vyrovnávacej platbe vychádzajúcej z porovnania fixnej a variabilnej ceny (tzv. netting). Podkladovým aktívom môžu byť rôzne komodity, od vzácnych a priemyselných kovov, cez agrokomodity až po energetické komodity.

Podmienky

- podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu, Termsheet k obchodu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

Komoditný collar

Dáva kupujúcemu právo vo vopred dohodnutom termíne kúpiť alebo predať komoditu za vopred dohodnutú cenu v porovnaní s priemernou cenou za obdobie. V dohodnutom termíne sa porovná priemerná cena komodity za príslušné obdobie s dohodnutou fixnou cenou opcie. Kupujúci opcie má teda právo, nie však povinnosť (na rozdiel od predávajúceho) realizovať dohodnutý obchod. Za toto právo platí kupujúci opčnú prémiu.

Z hľadiska realizácie obchodu:

  • Opcia typu call option - kúpna opcia
  • Opcia typu put option - predajná opcia

Podmienky

- podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu, Termsheet k obchodu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

Spotové obchody s emisnými povolenkami EUA CO2 a EUA/CER swapy

Spot transakcia EUA (EUA = EU Allowances)

EUA spotová transakcia je štandardná transakcia na trhu emisných povoleniek. Je to nákup alebo predaj určitého množstva emisných povoleniek (EUA) za EUR, pričom cena sa stanovuje na základe vývoja kurzu na trhu EUA. Spotovým (okamžitým) nákupom (predajom) si môže klient vyriešiť nedostatok (prebytok) alokovaných emisných kvót.

EUA-CER Swap

Pri tomto obchode ide o výmenu EUA na CER, pričom sa dodrží množstvo EUA na CER a dochádza k vyporiadaniu peňažného rozdielu z oboch transakcií.

Podmienky

- podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu, Termsheet k obchodu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520




Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem